Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumenty inżynierii finansowej 1100-12-F21-IF-InsFi
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Dziawgo Ewa, "Modele kontraktów opcyjnych", Wydawnictwo UMK, Toruń 2003;

Piasecki Krzysztof, "Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej" Wydawnictwo AE, Poznań 2005;

Mojsiewicz Magdalena, Tarczyński Waldemar, "Zarządzanie ryzykiem" PWE, Warszawa 2001;

Weron Aleksander, Weron Rafał, „Inżynieria finansowa”, WNT, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym (K_W08).

U1: Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze oraz ocenić uwarunkowania ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych (K_U01).

K1: Rozumie konieczność ciągłego dążenia do

poszerzania własnej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz

inspirowania do tego innych (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: zestaw zadań (K_W08, K_U01)

Aktywność: K_K01

W1,U1: Zaliczenie pisemne +++

K1: Obserwacja+

Zakres tematów:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

miary ryzyka; zastosowania VaR (Value at Risk); prognozowanie zmienności, wykorzystanie różnych instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem; modele behawioralne; optymalizacja portfela

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:40 - 11:10, sala 46
Ewa Dziawgo 19/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.