Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prognozowanie gospodarcze 1152-12-F13-0-ProGo
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Cieślak (red. nauk.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

2. T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Osińska (red.), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo „Dom Organizatora” TNOIK Toruń 2007.

2. P. Dittman, Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

3. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

4. A. Zeliaś, Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997.

5. J. Gajda, Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

W1: Student stosuje podstawowe pojęcia z teorii predykcji - K_W06.

W2: Student określa wady i zalety różnych metod prognozowania - K_W06.

W3: Student zna i zapisuje ogólne schematy prognozowania na podstawie modeli szeregów czasowych i modeli przyczynowo-skutkowych - K_W06.

U1: Student wyznacza prognozy na podstawie modeli szeregów czasowych (trendu, sezonowości i autoregresji) - K_U04.

U2: Student ocenia walory prognostyczne modeli ekonometrycznych - K_U04.

Metody i kryteria oceniania:

W1, W2, W3, U2 - egzamin pisemny (testowo-opisowy) +++

Kryteria oceniania:

1. Zastosowanie modeli szeregów czasowych i przyczynowo-skutkowych do wyznaczania prognoz.

2. Ocena walorów prognostycznych modeli.

3. Określanie wad i zalet różnych metod prognozowania.

4. Operowanie podstawowymi pojęciami predykcji.

Skala oceniania na sprawdzianie i egzaminie testowo-opisowym:

ocena bdb. od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db.+ od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+ od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. od 51% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia teorii predykcji. Etapy procesu predykcji - W1

2. Schemat prognozowania na podstawie modeli szeregów czasowych. Prognozowanie na podstawie modeli trendu wielomianowego - W1, W2, W3, U1, U2

3. Prognozowanie na podstawie modeli sezonowości - W1, W2, W3, U1, U2

4. Prognozowanie na podstawie modeli autoregresji - W1, W2, W3, U1, U2

5. Schemat prognozowania na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych. Prognozowanie na podstawie dynamicznych modeli przyczynowo-skutkowych - W1, W2, W3, U2

Metody dydaktyczne:

Wykład w sali audytoryjnej wspomagany prezentacjami komputerowymi za pomocą mindmappingu oraz prezentacjami w Excelu i Gretlu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Geise 47/55 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)