Ekonometria

• Przedmiot ekonometrii. Podstawowe pojęcia ekonometryczne

Przedmiot ekonometrii, powiązania z innymi naukami ekonomicznymi. Zależności przyczynowe w ekonomii. Pojęcie modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Zapisy: w postaci równania regresji oraz macierzowy liniowego modelu ekonometrycznego. Modele potęgowe i wykładnicze.

• Etapy budowy modelu ekonometrycznego.

Dobór zmiennych objaśniających do modelu. Metody a priori i a posteriori. Dobór postaci analitycznej modelu.

• Liniowy jednorównaniowy model ekonometryczny.

Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów jako narzędzie estymacji parametrów strukturalnych oraz parametrów struktury stochastycznej modelu. Konsekwencje niespełnienia założeń KMNK.

• Elementy statystycznej i ekonomicznej weryfikacji modelu.

Wybrane wskaźniki dopasowania modelu oraz testy statystyczne.

• Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego.

Klasyczna predykcja ekonometryczna. Prognozowanie na podstawie modelu trendu liniowego.

• Zmienne zero-jednykowe w modelowaniu ekonometrycznym.

• Jednorównaniowy binanry model logitowy.

• Dopasowanie oraz prognozowanie na podstawie modeli logitowego

• Interpretacja modelu logotowego w finansach i bankowości

• Konstrukcja modeli wielorównaniowych jako odzwierciedlenie systemu finansowego (finansowo-ekonomicznego).

• Zastosowanie modeli ekonometrycznych w finansach i w bankowości _ rating kredytowy, prawdopodobieństwo upadłości przedsiębiorstwa

Wszystkie treści realizują efekty W1, W2, W3, U1, U2, U3

W1 egzamin pisemny+++

W2 egzamin pisemny+++

W3 egzamin pisemny++

U2 egzamin pisemny++

U3 egzamin pisemny++

U1 kolokwium/projekt +++

U1 obserwacja ++