Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy matematyki ubezpieczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1PMU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Podstawy matematyki ubezpieczeń
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat, spec. MEF, I st, stacjonarne, 3 rok, przedmioty specjalizacyjne
Mat, spec. MEF, II st, stacjonarne, przedmioty specjalistyczne
Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty do wyboru (matematyczne)
Mat., sp. nauczycielskie, II st., stacjonarne, przedmioty do wyboru + uzup. stand. kszt.
Mat., sp. zastosowania, II st., stac., przedmioty do wyboru + uzup. stand. kszt.
Wszystkie przedmioty z WMiI
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest podstawowym zagadnieniom matematyki ubezpieczeniowej. Główna uwaga zwrócona zostanie na ubezpieczenia na życie. W efekcie program wykładu obejmuje większość materiału dotyczącego ubezpieczeń na życie wymaganego podczas państwowych egzaminów aktuarialnych. Informacyjnie omówione zostaną inne rodzaje ubezpieczeń.

Wymagania wstępne: rachunek prawdopodobieństwa

(1000-RPRl).

Pełny opis:

1. Modele czasu dalszego trwania życia (ciągłe, dyskretne).

2. Tablice trwania życia.

3. Przykładowe ubezpieczenia na życie (płatne w chwili śmierci,

płatne na koniec roku śmierci, terminowe, bezterminowe, na

życie i dożycie itp.).

4. Składki netto dla przykładowych ubezpieczeń na życie.

5. Rezerwy netto (modele ciągłe i dyskretne).

6. Funkcje użyteczności. Twierdzenie Arrowa o polisie optymalnej.

7. Informacja na temat innych rodzajów ubezpieczeń

(majątkowych, szpitalnych, komunikacyjnych itp.).

Literatura:

Literatura podstawowa

1. B. Błaszczyszyn, T. Rolski, ,,Podstawy matematyki ubezpieczeń na

życie", WNT 2004.

2. N. L. Bowers i inni, ,,Actuarial Mathematics", The Society of

Actuaries, Itasca, Illinois 1986.

3. M. Skałba, ,,Ubezpieczenia na życie", WNT 1999.

Literatura uzupełniająca

1. H. U. Gerber, ,,Life insurence mathematics", Springer-Verlag,

Berlin 1997.

2. E. Straub, ,,Non-Life Insurence Mathematics", Springer-Verlag,

Berlin 1988.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- klasyfikuje ubezpieczenia na życie oraz przedstawia ich definicje i

podstawowe cechy,

- wylicza składki netto i rezerwy netto dla przykładowych

ubezpieczeń na życie,

- formułuje podstawowe definicje i fakty dotyczące teorii

użyteczności,

- podaje przykłady zastosowania rozkładów prawdopodobieństwa do

modelowania różnorodnych szkód.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem ustnym (w zależności od liczby studentów może być przeprowadzany również egzamin pisemny).

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę (ocenę wystawia się na podstawie śródsemestralnych kolokwiów, krótkich sprawdzianów i aktywności studentów).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Słomiński
Prowadzący grup: Leszek Słomiński, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Słomiński
Prowadzący grup: Leszek Słomiński, Mateusz Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.