Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy matematyki ubezpieczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-M1PMU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy matematyki ubezpieczeń
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Grupy: Mat, spec. MEF, I st, stacjonarne, 3 rok, przedmioty specjalizacyjne
Mat, spec. MEF, II st, stacjonarne, przedmioty specjalistyczne
Mat. ogólna, I st., stacjonarne, 3 rok, przedmioty do wyboru (matematyczne)
Mat., sp. nauczycielskie, II st., stacjonarne, przedmioty do wyboru + uzup. stand. kszt.
Mat., sp. zastosowania, II st., stac., przedmioty do wyboru + uzup. stand. kszt.
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest podstawowym zagadnieniom matematyki ubezpieczeniowej. Główna uwaga zwrócona zostanie na ubezpieczenia na życie. W efekcie program wykładu obejmuje większość materiału dotyczącego ubezpieczeń na życie wymaganego podczas państwowych egzaminów aktuarialnych. Informacyjnie omówione zostaną inne rodzaje ubezpieczeń.

Wymagania wstępne: rachunek prawdopodobieństwa

(1000-RPRl).

Pełny opis:

1. Modele czasu dalszego trwania życia (ciągłe, dyskretne).

2. Tablice trwania życia.

3. Przykładowe ubezpieczenia na życie (płatne w chwili śmierci,

płatne na koniec roku śmierci, terminowe, bezterminowe, na

życie i dożycie itp.).

4. Składki netto dla przykładowych ubezpieczeń na życie.

5. Rezerwy netto (modele ciągłe i dyskretne).

6. Funkcje użyteczności. Twierdzenie Arrowa o polisie optymalnej.

7. Informacja na temat innych rodzajów ubezpieczeń

(majątkowych, szpitalnych, komunikacyjnych itp.).

Literatura:

Literatura podstawowa

1. B. Błaszczyszyn, T. Rolski, ,,Podstawy matematyki ubezpieczeń na

życie", WNT 2004.

2. N. L. Bowers i inni, ,,Actuarial Mathematics", The Society of

Actuaries, Itasca, Illinois 1986.

3. M. Skałba, ,,Ubezpieczenia na życie", WNT 1999.

Literatura uzupełniająca

1. H. U. Gerber, ,,Life insurence mathematics", Springer-Verlag,

Berlin 1997.

2. E. Straub, ,,Non-Life Insurence Mathematics", Springer-Verlag,

Berlin 1988.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- klasyfikuje ubezpieczenia na życie oraz przedstawia ich definicje i

podstawowe cechy,

- wylicza składki netto i rezerwy netto dla przykładowych

ubezpieczeń na życie,

- formułuje podstawowe definicje i fakty dotyczące teorii

użyteczności,

- podaje przykłady zastosowania rozkładów prawdopodobieństwa do

modelowania różnorodnych szkód.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem ustnym (w zależności od liczby studentów może być przeprowadzany również egzamin pisemny).

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę (ocenę wystawia się na podstawie śródsemestralnych kolokwiów, krótkich sprawdzianów i aktywności studentów).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)