Fundusze inwestycyjne i zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 1100-12-F21-DF-FuInw |
Kod Erasmus / ISCED: |
04.302
|
Nazwa przedmiotu: | Fundusze inwestycyjne i zarządzanie portfelem inwestycyjnym |
Jednostka: | Katedra Zarządzania Finansami |
Grupy: |
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. doradztwo fin. i finanse przeds. Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia |
Punkty ECTS i inne: |
5.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Wymagania wstępne: | finanse przedsiębiorstw |
Rodzaj przedmiotu: | przedmiot fakultatywny |
Całkowity nakład pracy studenta: | 1) Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. wykładu 2) Konsultacje z nauczycielem: 35 godz. 3) Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć: 20 godz. 4) Praca własna studenta - przygotowanie do zaliczenia: 40 godz. Razem nakład pracy studenta: 125 godzin |
Efekty uczenia się - wiedza: | W1. Zna, rozumie i klasyfikuje instrumenty finansowe oraz instytucje budujące portfele – K_W05 W2. Student rozpoznaje relacje pomiędzy strukturami i instytucjami finansowymi na szczeblu krajowym i zagranicznym - K_W06 |
Efekty uczenia się - umiejętności: | U1. Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze dotyczące inwestycji portfelowych - K_U01 |
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne: | K1. Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu rynku funduszy inwestycyjnych, uznania jej znaczenia w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych - K_K01 |
Metody dydaktyczne eksponujące: | - pokaz |
Metody dydaktyczne podające: | - pogadanka |
Skrócony opis: |
Celem zajęć jest omówienie zagadnień z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz konstrukcji i zarządzania portfelami inwestycyjnymi. W ramach zajęć poruszane są problemy tworzenia, organizacji i bieżącego funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Prezentowane są główne teorie portfela inwestycyjnego oraz metody stosowane do podejmowania decyzji inwestycyjnych. |
Pełny opis: |
1) Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych na gruncie prawa polskiego oraz europejskiego - W2; 2) Rodzaje i konstrukcje funduszy inwestycyjnych - W1; 3) Kształtowanie się i perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych - W2; K1 4) Koncepcja i proces konstrukcji portfela inwestycyjnego w oparciu o instrumenty finansowe - W1; 5) Teorie portfela i modele rynku kapitałowego - W1, U1. |
Literatura: |
1) D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008. 2) Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 3) K. Geert Rouwenhorst, The origins of mutual funds, Yale ICF Working Paper No. 04-48, December 12, 2004. 4) K. Perez, G. Borowski, Ewolucja regulacji prawnych i zmiany wielkości rynku funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, Studia BAS, Nr 1(53) 2018, s. 77-99. 5) E. Ostrowska, Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, C.H. BECK, 2014. 6) K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2011. Literatura uzupełniająca: - D. Krupa, Instytucje wspomagające inwestowanie , W: Rynek kapitałowy bez tajemnic / Dziawgo Leszek (red.), 2016, Warszawa, Difin, s.62-82, ISBN 978-83-8085-295-2. T. Jajuga, T. Słoński, Finanse spółek: długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1997. - Z. Głodek, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004. - A. Dembny, Budowa portfeli ograniczonego ryzyka, CeDeWu, Warszawa 2005. - W. Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002. - A. Elder, Zawód - inwestor giełdowy: psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005. - G. Borowski, Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, CeDeWu Warszawa 2011. - William N. Goetzmann and K. Geert Rouwenhorst, The Origins of Value. The Financial Innovations that Created Modern Capital Markets, Oxford University Press, 2005. - T. Miziołek, A. Trzebiński, Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2019. - Publikacje i komunikaty Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl - najnowsze dyrektywy i rozporządzenia unijne dotyczące instytucji wspólnego i zbiorowego inwestowania |
Metody i kryteria oceniania: |
W1 - egzamin pisemny W2 - egzamin pisemny U1 - egzamin pisemny K1 - egzamin pisemny |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-20 |
Przejdź do planu
PN WT WYK
ŚR CZ PT WYK
|
Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Dorota Krupa, Michał Polasik | |
Prowadzący grup: | Dorota Krupa, Michał Polasik | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-19 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR WYK
CZ PT WYK
|
Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Dorota Krupa, Michał Polasik | |
Prowadzący grup: | Dorota Krupa, Michał Polasik | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-19 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ WYK
WYK
PT WYK
|
Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Dorota Krupa, Michał Polasik | |
Prowadzący grup: | Dorota Krupa, Michał Polasik | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład - Egzamin |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.