Instrumenty inżynierii finansowej
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 1100-12-F21-IF-InsFi |
Kod Erasmus / ISCED: |
04.302
|
Nazwa przedmiotu: | Instrumenty inżynierii finansowej |
Jednostka: | Katedra Ekonometrii i Statystyki |
Grupy: |
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. inżynieria finansowa Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia |
Punkty ECTS i inne: |
(brak)
|
Język prowadzenia: | polski |
Wymagania wstępne: | Posiadanie wiedzy z zakresu finansów, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych |
Rodzaj przedmiotu: | przedmiot fakultatywny |
Całkowity nakład pracy studenta: | 175 godzin pracy studenta, w tym: 30 godz. - Wykład 30 godz. - Ćwiczenia 15 godz. - Konsultacje z wykładowcą 45 godz. - Praca własna – przegotowanie do zajęć 55 godz. - Praca własna – przegotowanie do egzaminu |
Efekty uczenia się - wiedza: | W1: Ma pogłębioną wiedzę na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym: K_W08. |
Efekty uczenia się - umiejętności: | U1: Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze oraz ocenić uwarunkowania ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych: K_U01. |
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne: | K1: Rozumie konieczność ciągłego dążenia do poszerzania własnej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz inspirowania do tego innych: K_K01 |
Metody dydaktyczne: | Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia |
Metody dydaktyczne podające: | - wykład informacyjny (konwencjonalny) |
Metody dydaktyczne poszukujące: | - ćwiczeniowa |
Skrócony opis: |
Na zajęciach prezentowane są możliwości wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej w zarządzaniu ryzykiem rynkowym. Student charakteryzuje instrumenty stosowane w inżynierii finansowej |
Pełny opis: |
Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: miary ryzyka; zastosowania VaR (Value at Risk); prognozowanie zmienności, wykorzystanie różnych instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem; modele behawioralne; optymalizacja portfela |
Literatura: |
Dziawgo Ewa, "Modele kontraktów opcyjnych", Wydawnictwo UMK, Toruń 2003; Piasecki Krzysztof, "Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej" Wydawnictwo AE, Poznań 2005; Mojsiewicz Magdalena, Tarczyński Waldemar, "Zarządzanie ryzykiem" PWE, Warszawa 2001; Weron Aleksander, Weron Rafał, „Inżynieria finansowa”, WNT, Warszawa 2005. |
Metody i kryteria oceniania: |
Kolokwium: zestaw zadań (K_W08, K_U01) Egzamin pisemny: zestaw pytań (K_W08, K_U01) Aktywność: K_K01 W1,U1: Zaliczenie pisemne +++ K1: Obserwacja+ |
Praktyki zawodowe: |
nie dotyczy |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.