Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-IF-MaFiU
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. inżynieria finansowa
Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki w zakresie obowiązującym na studiach ekonomicznych. Wiedza o możliwości stosowania zmiennych losowych i ich rozkładów do modelowania zjawisk ekonomicznych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Wykład: 30 godzin, ćwiczenia: 30 godzin.

2) Indywidualna praca studenta: 55 godzin.

3) Czas wymagany do uczestnictwa w procesie oceniania: 60 godzin.

Razem nakład pracy studenta 175 godzin.



Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna narzędzia matematyczne znajdujące swoje zastosowanie w analizie procesów finansowych i ubezpieczeniowych - K_W04, K_W08.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu finansów i ubezpieczeń - K_U04, K_U08,

U2: Student potrafi zastosować arkusz kalkulacyjny MS Excel do rozwiązywania wybranych problemów z zakresu matematyki finansowej - K_U04, K_U08.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi trafnie określić problem i znaleźć właściwą metodę jego rozwiązania - K_K01, K_K03.

K2: Student posiada umiejętność analitycznego myślenia - K_K03.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w zakresie matematyki finansowej przy zastosowaniu komputerów (Excel).

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z podstawowymi metodami matematyki finansowej (dotyczących podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie inwestowania kapitału) i ubezpieczeniowej (dotyczących ubezpieczeń życiowych i majątkowych).

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz ćwiczeń. Ćwiczenia są ściśle powiązane z wykładem i dotyczą większości zagadnień omawianych podczas wykładu.

Treści omawiane na wykładzie - W1

Wartość pieniądza w czasie. Kapitalizacja prosta, złożona i ciągła. Dyskontowanie. Kredyty (schematy spłaty, koszt kredytu).

Zasady ustalania składek. Rodzaje ubezpieczeń życiowych. Renty życiowe. Wysokość składek netto w ubezpieczeniach życiowych. Tablice trwania życia. Ubezpieczenia komunikacyjne. Metody klasyfikacji ubezpieczonych. Rozkłady zmiennych losowych w działalności ubezpieczeniowej. Ryzyko ubezpieczyciela. Reasekuracja.

Tematyka ćwiczeń - U1, U2, K1, K2

Wartość pieniądza w czasie. Efektywność inwestycji. Plany spłaty długów. Koszt kredytu.

Kalkulacja wysokości składek w ubezpieczeniach życiowych. Analiza systemu bonus-malus ubezpieczenia AC.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

W. Bijak, M. Podgórska, J. Utkin „Matematyka finansowa”, Warszawa 1994,

M. Dobija, E. Smaga „Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej”, PWN, Warszawa 1995,

W. Ronka-Chmielowiec red. „Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach”, Wrocław 2000,

Literatura uzupełniająca:

K. Jajuga, T. Jajuga „Inwestycje”, PWN, Warszawa 2008,

Pliska S. „Wprowadzenie do matematyki finansowej – modele z czasem dyskretnym”, WN-T, Warszawa 2005,

Jaworski P., Micał J. „Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach”, Poltext, Warszawa 2005,

W. Ronka-Chmielowiec, K. Kuziak „Podstawy matematyki finansowej”, Wrocław 2001,

M. Sobczyk „Matematyka finansowa”, Placet, Warszawa 2006,

Weron A, Weron R., „Inżynieria finansowa”, WNT, Warszawa 2005.

W. Tarczyński, M. Zwolankowski „Inżynieria finansowa”, Placet, Warszawa 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny - W1.

Ćwiczenia:

- kolokwium - U1, U2, K1, K2

- przygotowanie do zajęć / aktywność - W1, U2, K1.

W1 - Egzamin pisemny +++, Obserwacja ++

U1 - Kolokwium +++, Obserwacja +

U2 - Kolokwium +, Obserwacja ++

K1 - Kolokwium +++, Obserwacja +

K2 - Kolokwium +++

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)