Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 1100-12-F21-0-SemMgr
Semestr letni 2017/18
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 1100-12-F21-0-SemMgr
Zajęcia Semestr letni 2017/18 (2017/18L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 8:00 - 9:30
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Piotr Fiszeder
Strona domowa grupy: http://www.home.umk.pl/~piter/
Literatura:

1. S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 2010.

2. J. Boć, Jak napisać pracę magisterską?, Wyd. Kolonia Limited, 2006.

3. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? - poradnik dla studentów, Wyd. Impuls, Kraków, 2010

Literatura konieczna do napisania pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

I. Zagadnienia finansowe

1. Efektywność rynku.

2. Miary ryzyka.

3. Value at Risk – wartość narażona na ryzyko.

4. Współczynnik beta. Model Sharpe’a.

5. Oczekiwana stopa zwrotu a ryzyko.

6. Analiza zależności pomiędzy indeksami rynków akcji na świecie. Efekt contagion.

7. Efekty kalendarzowe, anomalie rynkowe.

8. Analiza portfelowa. Model Markowitza.

9. Model CAPM.

10. Model APT.

11. Instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje.

12. Podstawowe strategie inwestycyjne.

13. Hedging czyli zabezpieczanie przed ryzykiem.

14. Modelowanie i prognozowanie stóp zwrotu.

15. Modelowanie i prognozowanie zmienności.

16. Analiza zmienności zrealizowanej.

17. Analiza danych intrady (wysokiej częstotliwości) na rynkach finansowych.

18. Analiza zależności na rynkach surowcowych.

II. Modele zmiennych jakościowych w finansach:

1. Ocena i prognozowanie ryzyka kredytowego.

2. Analiza zdarzeń na rynkach kapitałowych (np. ogłoszenie wyników, planowana emisja akcji, informacja o połączeniu spółek).

3. Prognozowanie zmian stóp zwrotu, punktów zwrotnych.

4. Zastosowania w analizie fundamentalnej: ocen kondycji finansowej firm, rating papierów wartościowych lub instytucji finansowych na podstawie analizy wskaźnikowej.

5. Analiza liczby szkód ubezpieczeniowych.

III. Analiza techniczna w inwestowaniu na giełdzie

1. Zagadnienia związane z analizą trendu. Narzędzia służące do rozpoznawania trendu.

2. Formacje cenowe.

3. Wskaźniki techniczne: średnie ruchome, oscylatory.

4. Analiza cykli.

5. Zasady zarządzania pieniędzmi. Taktyka zawierania transakcji. Narzędzia służące do wyboru momentu otwierania i zamykania pozycji.

6. Systemy transakcyjne w inwestowaniu na giełdzie.

IV. Ekonometria finansowa

1. Statystyczne i ekonometryczne własności procesów finansowych

1. Modele opisujące średnie procesów finansowych, np. ARIMA, AR.

2. Modele opisujące zależności między procesami finansowymi, np. model zgodny, model regresji, model ADL, model VAR, model korekty błędem.

3. Modele opisujące zmienność, np. model GARCH, GARCH-M, EGARCH, GJR, FIGARCH, Stochastic volatility, procedura RiskMetrics.

4. Wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych w modelowaniu zmienności .

5. Analiza danych intrady.

V. Inne zastosowania metod ilościowych w finansach.

Metody dydaktyczne:

1. Dyskusje, referaty, prezentacje dotyczące zagadnień realizowanych w ramach przygotowywanych prac.

2. Prezentacje wyników badań empirycznych realizowanych w ramach prac - dyskusja na temat wyników i ew. problemów.

3. Referowanie kolejnych rozdziałów prac - dyskusje nad przygotowywanymi rozdziałami.

Uwagi:

grupa - dr hab. Piotr Fiszeder, prof. UMK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.