Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie l 1000-M2SEMmgrl
Semestr letni 2018/19
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie l 1000-M2SEMmgrl
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018/19L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 12:00 - 14:00
sala S2
Wydział Matematyki i Informatyki jaki jest adres?
co drugi czwartek (parzyste), 10:00 - 12:00
sala S1
Wydział Matematyki i Informatyki jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Daniel Simson
Literatura:

) J. Jakubowski, A. Palczewski. M. Rutkowski, Ł. Stettner.

Matematyka finansowa, instrumenty pochodne. WNT 2003.

2) J. Jakubowski. Modelowanie rynków finansowych. SCRIPT 2006.

2) I. Karatzas, S.E.Shreve. Brownian Motion and Stochastic

Calculus. Springer-Verlag 1998.

3) M. Musiela, M Rutkowski. Martingale Methods in Financial

Modeling. Springer 1998.

4) B. Oksendal. Stochastic

Differential Equations. Springer--Verlag 1992.

6) R. Wieczorkowski, R. Zieliński. Komputerowe generatory liczb losowych. WNT 1997.

Zakres tematów:

Seminarium jest powiązane z Wykładem Monograficznym ,, Stochastyczne równania różniczkowe i ich zastosowania" i będzie dotyczyło podstaw teorii procesów stochastycznych i stochastycznych równań różniczkowych oraz ich ich zastosowań w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej. Dlatego przydatna będzie dobra znajomość podstaw teorii prawdopodobieństwa. Początkową tematyką seminarium będą zagadnienia związane z generatorami liczb losowych, generatorami rozkładów niejednostajnych, symulacją zmiennych losowych i wektorów losowych. Następnie zajmiemy się symulacją trajektorii procesów stochastycznych i rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych oraz zagadnieniami dotyczącymi bezpośrednio tematyki prac magisterskich. Przewiduję, że tematy prac magisterskich będą bezpośrednio związane z modelowaniem rynków finansowych i procesów nadwyżki ubezpieczyciela. Punktem wyjścia będą uogólnienia klasycznych modeli Blacka Scholesa i Cramera Lundberga. Przykładowe tematy prac:

1) Wycena opcji na rynku finansowym z procesem "X".

2) Modele rynku finansowego dla akcji przynoszących zmienne dywidendy.

3) Modelowanie procesu nadwyżki ubezpieczyciela za pomocą procesu "Y".

itp.

Metody dydaktyczne:

Seminarium będzie prowadzone w sposób tradycyjny. Mniej więcej raz w semestrze przewidziane są samodzielne wystąpienia jego uczestników z krótkimi referatami dotyczącymi najpierw zagadnień symulacyjnych, a następnie zagadnień związanych z tematyką przyszłych prac magisterskich.

Uwagi:

seminarium prof. dr hab. D. Simson

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.