Seminarium magisterskie l 1000-M2SEMmgrl
Semestr letni 2018/19
Seminarium,
grupa nr 3
 plan zajęć przedmiotu zaznaczono (na zielono) terminy aktualnie wyświetlanej grupy |
| |||||
| Przedmiot | Seminarium magisterskie l 1000-M2SEMmgrl | |||
| Zajęcia |
Semestr letni 2018/19 (2018/19L)
(zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 3 [pozostałe grupy] |
|||
 |
Terminy i miejsca: |
co drugi czwartek (parzyste), 10:00 - 12:00
sala S1 Wydział Matematyki i Informatyki jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
|
||
|
|
Terminy najbliższych spotkań: | Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań. | ||
| Liczba osób w grupie: | 4 | |||
| Limit miejsc: | 8 | |||
| Zaliczenie: | Zaliczenie | |||
| Prowadzący: | Daniel Simson | |||
| Literatura: |
) J. Jakubowski, A. Palczewski. M. Rutkowski, Ł. Stettner. Matematyka finansowa, instrumenty pochodne. WNT 2003. 2) J. Jakubowski. Modelowanie rynków finansowych. SCRIPT 2006. 2) I. Karatzas, S.E.Shreve. Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer-Verlag 1998. 3) M. Musiela, M Rutkowski. Martingale Methods in Financial Modeling. Springer 1998. 4) B. Oksendal. Stochastic Differential Equations. Springer--Verlag 1992. 6) R. Wieczorkowski, R. Zieliński. Komputerowe generatory liczb losowych. WNT 1997. |
|||
| Zakres tematów: |
Seminarium jest powiązane z Wykładem Monograficznym ,, Stochastyczne równania różniczkowe i ich zastosowania" i będzie dotyczyło podstaw teorii procesów stochastycznych i stochastycznych równań różniczkowych oraz ich ich zastosowań w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej. Dlatego przydatna będzie dobra znajomość podstaw teorii prawdopodobieństwa. Początkową tematyką seminarium będą zagadnienia związane z generatorami liczb losowych, generatorami rozkładów niejednostajnych, symulacją zmiennych losowych i wektorów losowych. Następnie zajmiemy się symulacją trajektorii procesów stochastycznych i rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych oraz zagadnieniami dotyczącymi bezpośrednio tematyki prac magisterskich. Przewiduję, że tematy prac magisterskich będą bezpośrednio związane z modelowaniem rynków finansowych i procesów nadwyżki ubezpieczyciela. Punktem wyjścia będą uogólnienia klasycznych modeli Blacka Scholesa i Cramera Lundberga. Przykładowe tematy prac: 1) Wycena opcji na rynku finansowym z procesem "X". 2) Modele rynku finansowego dla akcji przynoszących zmienne dywidendy. 3) Modelowanie procesu nadwyżki ubezpieczyciela za pomocą procesu "Y". itp. |
|||
| Metody dydaktyczne: |
Seminarium będzie prowadzone w sposób tradycyjny. Mniej więcej raz w semestrze przewidziane są samodzielne wystąpienia jego uczestników z krótkimi referatami dotyczącymi najpierw zagadnień symulacyjnych, a następnie zagadnień związanych z tematyką przyszłych prac magisterskich. |
|||
| Uwagi: |
seminarium prof. dr hab. D. Simson |
|||
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.