Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie l [1000-M2SEMmgrl] Semestr letni 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie l [1000-M2SEMmgrl]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 14:00 - 16:00
sala S6
Wydział Matematyki i Informatyki jaki jest adres?
każdy czwartek, 12:00 - 14:00
sala S8
Wydział Matematyki i Informatyki jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Zygmunt Pogorzały
Literatura:

) J. Jakubowski, A. Palczewski. M. Rutkowski, Ł. Stettner.

Matematyka finansowa, instrumenty pochodne. WNT 2003.

2) J. Jakubowski. Modelowanie rynków finansowych. SCRIPT 2006.

2) I. Karatzas, S.E.Shreve. Brownian Motion and Stochastic

Calculus. Springer-Verlag 1998.

3) M. Musiela, M Rutkowski. Martingale Methods in Financial

Modeling. Springer 1998.

4) B. Oksendal. Stochastic

Differential Equations. Springer--Verlag 1992.

6) R. Wieczorkowski, R. Zieliński. Komputerowe generatory liczb losowych. WNT 1997.

Zakres tematów:

Seminarium jest powiązane z Wykładem Monograficznym ,, Stochastyczne równania różniczkowe i ich zastosowania" i będzie dotyczyło podstaw teorii procesów stochastycznych i stochastycznych równań różniczkowych oraz ich ich zastosowań w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej oraz w teorii kolejek. Dlatego przydatna będzie dobra znajomość podstaw teorii prawdopodobieństwa. Początkową tematyką seminarium będą zagadnienia związane z generatorami liczb losowych, generatorami rozkładów niejednostajnych, symulacją zmiennych losowych i wektorów losowych. Następnie zajmiemy się symulacją trajektorii procesów stochastycznych i rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych oraz zagadnieniami dotyczącymi bezpośrednio tematyki prac magisterskich. Przewiduję, że tematy prac magisterskich będą bezpośrednio związane z modelowaniem zagadnień finansowych i z teorią kolejek. Punktem wyjścia będą uogólnienia klasycznych modeli Blacka Scholesa, Cramera Lundberga i kolejek typu M/M/1. Przykładowe tematy prac:

1) Wycena opcji na rynku finansowym z procesem "X".

2) Modele rynku finansowego dla akcji przynoszących zmienne dywidendy.

3) Modelowanie procesu nadwyżki ubezpieczyciela za pomocą procesu "Y".

4) Modelowanie długości kolejki dla serwera o ograniczonej pojemności.

itp.

Metody dydaktyczne:

Seminarium będzie prowadzone w sposób tradycyjny. Mniej więcej raz w semestrze przewidziane są samodzielne wystąpienia jego uczestników z krótkimi referatami dotyczącymi najpierw zagadnień symulacyjnych, a następnie zagadnień związanych z tematyką przyszłych prac magisterskich.

Metody i kryteria oceniania:

Głównym kryterium zaliczenia wykładu monograficznego i seminarium będzie udział w zajęciach seminaryjnych, w tym przygotowanie wystąpień na zadane tematy.

Uwagi:

4nam, 4nau, 4mef

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)