Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prognozowanie gospodarcze 1152-12-F13-0-ProGo
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Cieślak (red. nauk.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

2. T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Osińska (red.), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo „Dom Organizatora” TNOIK Toruń 2007.

2. P. Dittman, Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

3. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

4. A. Zeliaś, Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997.

5. J. Gajda, Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

W1: Student stosuje podstawowe pojęcia z teorii predykcji - K_W06.

W2: Student określa wady i zalety różnych metod prognozowania - K_W06.

W3: Student zna i zapisuje ogólne schematy prognozowania na podstawie modeli szeregów czasowych i modeli przyczynowo-skutkowych - K_W06.

U1: Student wyznacza prognozy na podstawie modeli szeregów czasowych (trendu, sezonowości i autoregresji) - K_U04.

U2: Student ocenia walory prognostyczne modeli ekonometrycznych - K_U04.

Metody i kryteria oceniania:

W1, U1 - sprawdzian testowy +++

Kryteria oceniania:

1. Zastosowanie modeli szeregów czasowych i przyczynowo-skutkowych do wyznaczania prognoz.

2. Operowanie podstawowymi pojęciami predykcji.

Skala oceniania na sprawdzianie i egzaminie testowo-opisowym:

ocena bdb. od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db.+ od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+ od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. od 51% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

Zakres tematów:

1. Prognozowanie na podstawie modeli trendu: szacowanie modeli, ocena jakości modelu, wyznaczanie prognoz i mierników dokładności predykcji (obliczenia z wykorzystaniem formuł Excela, pakietu Analiza danych w Excelu oraz programu Gretl) - U1, U2 W1, W2, W3

2. Prognozowanie na podstawie modeli sezonowości: szacowanie modeli, ustalanie wystepowania sezonowości, ocena jakości modelu, wyznaczanie prognoz i mierników dokładności predykcji w wykorzystaniem programu Gretl - U1, U2, W1, W2, W3

3. Prognozowanie na podstawie modeli autoregresji: szacowanie modeli, ustalanie rzędu autoregresji, ocena jakości modelu, wyznaczanie prognoz i mierników dokładności predykcji z wykorzystaniem programu Gretl - U1, U2, W1, W2, W3

4. Tworzenie starstowej specyfikacji dynamicznego modelu przyczynowo-skutkowego i ocena jego walorów prognostycznych - W1, W2, W3.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia wspomagane obliczeniami w programie Excel i Gretl i polegające szacowaniu modeli ekonometrycznych, ocenie ich jakości, wyznaczaniu prognoz i ocenie ich jakości.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Piłatowska 30/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)