Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumenty inżynierii finansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F21-IF-InsFi Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Instrumenty inżynierii finansowej
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. inżynieria finansowa
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiadanie wiedzy z zakresu finansów, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

175 godzin pracy studenta, w tym:

30 godz. - Wykład

30 godz. - Ćwiczenia

15 godz. - Konsultacje z wykładowcą

45 godz. - Praca własna – przegotowanie do zajęć

55 godz. - Praca własna – przegotowanie do egzaminu





Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma pogłębioną wiedzę na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym: K_W08.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze oraz ocenić uwarunkowania ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych: K_U01.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie konieczność ciągłego dążenia do

poszerzania własnej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz

inspirowania do tego innych: K_K01

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Na zajęciach prezentowane są możliwości wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej w zarządzaniu ryzykiem rynkowym.

Student charakteryzuje instrumenty stosowane w inżynierii finansowej

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

miary ryzyka; zastosowania VaR (Value at Risk); prognozowanie zmienności, wykorzystanie różnych instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem; modele behawioralne; optymalizacja portfela

Literatura:

Dziawgo Ewa, "Modele kontraktów opcyjnych", Wydawnictwo UMK, Toruń 2003;

Piasecki Krzysztof, "Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej" Wydawnictwo AE, Poznań 2005;

Mojsiewicz Magdalena, Tarczyński Waldemar, "Zarządzanie ryzykiem" PWE, Warszawa 2001;

Weron Aleksander, Weron Rafał, „Inżynieria finansowa”, WNT, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: zestaw zadań (K_W08, K_U01)

Egzamin pisemny: zestaw pytań (K_W08, K_U01)

Aktywność: K_K01

W1,U1: Zaliczenie pisemne +++

K1: Obserwacja+

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dziawgo
Prowadzący grup: Ewa Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Na zajęciach prezentowane są możliwości wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej w zarządzaniu ryzykiem rynkowym.

Student charakteryzuje instrumenty stosowane w inżynierii finansowej

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

miary ryzyka; zastosowania VaR (Value at Risk); prognozowanie zmienności, wykorzystanie różnych instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem; modele behawioralne; optymalizacja portfela

Literatura:

Dziawgo Ewa, "Modele kontraktów opcyjnych", Wydawnictwo UMK, Toruń 2003;

Piasecki Krzysztof, "Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej" Wydawnictwo AE, Poznań 2005;

Mojsiewicz Magdalena, Tarczyński Waldemar, "Zarządzanie ryzykiem" PWE, Warszawa 2001;

Weron Aleksander, Weron Rafał, „Inżynieria finansowa”, WNT, Warszawa 2005.

Uwagi:

finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, sp. inżynieria finansowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Orzeszko
Prowadzący grup: Witold Orzeszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Orzeszko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.