Instrumenty inżynierii finansowej
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | 1100-12-F21-IF-InsFi | Kod Erasmus / ISCED: |
04.302
 /
(0411) Rachunkowość podatków
|
| Nazwa przedmiotu: | Instrumenty inżynierii finansowej | ||
| Jednostka: | Katedra Ekonometrii i Statystyki | ||
| Grupy: |
_Finanse i rachunowość - plan studiów 1 rok 2 stopnia Finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, PRK, sp. inżynieria finansowa |
||
| Punkty ECTS i inne: |
3.00  zobacz reguły punktacji |
||
| Język prowadzenia: | polski | ||
| Wymagania wstępne: | Posiadanie wiedzy z zakresu finansów, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych |
||
| Rodzaj przedmiotu: | przedmiot fakultatywny |
||
| Całkowity nakład pracy studenta: | 175 godzin pracy studenta, w tym: 30 godz. - Wykład 30 godz. - Ćwiczenia 15 godz. - Konsultacje z wykładowcą 45 godz. - Praca własna – przegotowanie do zajęć 55 godz. - Praca własna – przegotowanie do egzaminu |
||
| Efekty uczenia się - wiedza: | W1: Ma pogłębioną wiedzę na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym: K_W08. |
||
| Efekty uczenia się - umiejętności: | U1: Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarcze oraz ocenić uwarunkowania ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych: K_U01. |
||
| Efekty uczenia się - kompetencje społeczne: | K1: Rozumie konieczność ciągłego dążenia do poszerzania własnej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz inspirowania do tego innych: K_K01 |
||
| Metody dydaktyczne: | Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia |
||
| Metody dydaktyczne podające: | - wykład informacyjny (konwencjonalny) |
||
| Metody dydaktyczne poszukujące: | - ćwiczeniowa |
||
| Skrócony opis: |
Na zajęciach prezentowane są możliwości wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej w zarządzaniu ryzykiem rynkowym. Student charakteryzuje instrumenty stosowane w inżynierii finansowej |
||
| Pełny opis: |
Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: miary ryzyka; zastosowania VaR (Value at Risk); prognozowanie zmienności, wykorzystanie różnych instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem; modele behawioralne; optymalizacja portfela |
||
| Literatura: |
Dziawgo Ewa, "Modele kontraktów opcyjnych", Wydawnictwo UMK, Toruń 2003; Piasecki Krzysztof, "Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej" Wydawnictwo AE, Poznań 2005; Mojsiewicz Magdalena, Tarczyński Waldemar, "Zarządzanie ryzykiem" PWE, Warszawa 2001; Weron Aleksander, Weron Rafał, „Inżynieria finansowa”, WNT, Warszawa 2005. |
||
| Metody i kryteria oceniania: |
Kolokwium: zestaw zadań (K_W08, K_U01) Egzamin pisemny: zestaw pytań (K_W08, K_U01) Aktywność: K_K01 W1,U1: Zaliczenie pisemne +++ K1: Obserwacja+ |
||
| Praktyki zawodowe: |
nie dotyczy |
||
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)
| Okres: | 2017-10-01 - 2018-02-25 |
 
 zobacz plan zajęć |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji Wykład, 15 godzin więcej informacji |
|
| Koordynatorzy: | Ewa Dziawgo | |
| Prowadzący grup: | Ewa Dziawgo | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzamin |
|
| Skrócony opis: |
Na zajęciach prezentowane są możliwości wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej w zarządzaniu ryzykiem rynkowym. Student charakteryzuje instrumenty stosowane w inżynierii finansowej | |
| Pełny opis: |
Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: miary ryzyka; zastosowania VaR (Value at Risk); prognozowanie zmienności, wykorzystanie różnych instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem; modele behawioralne; optymalizacja portfela | |
| Literatura: |
Dziawgo Ewa, "Modele kontraktów opcyjnych", Wydawnictwo UMK, Toruń 2003; Piasecki Krzysztof, "Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej" Wydawnictwo AE, Poznań 2005; Mojsiewicz Magdalena, Tarczyński Waldemar, "Zarządzanie ryzykiem" PWE, Warszawa 2001; Weron Aleksander, Weron Rafał, „Inżynieria finansowa”, WNT, Warszawa 2005. | |
| Uwagi: |
finanse i rachunkowość, 1 rok II stopnia, sp. inżynieria finansowa | |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)
| Okres: | 2018-10-01 - 2019-02-24 |
zobacz plan zajęć |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji Wykład, 15 godzin więcej informacji |
|
| Koordynatorzy: | Witold Orzeszko | |
| Prowadzący grup: | Witold Orzeszko | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)
| Okres: | 2019-10-01 - 2020-02-28 |
zobacz plan zajęć |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji Wykład, 15 godzin więcej informacji |
|
| Koordynatorzy: | Witold Orzeszko | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzamin |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.