Analiza fundamentalna i prognozowanie koniunktury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu:	1100-12-F22-IF-AFiPK
Kod Erasmus / ISCED:	04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu:	Analiza fundamentalna i prognozowanie koniunktury
Jednostka:	Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy:	Finanse i rachunkowość, 2 rok II stopnia, PRK, sp. inżynieria finansowa Finanse i rachunowość - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne:	(brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS: roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS; tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h; 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się; tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS; nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta. zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia:	polski
Wymagania wstępne:	Podstawy analizy finansowej, podstawy prognozowania
Całkowity nakład pracy studenta:	Czas pracy z nauczycielem: 15 godzin wykładu i 5 godzin konsultacji Czas pracy własnej: 20 godzin przygotowania do zajęć, 60 godzin przygotowania do egzaminu Łączny czas pracy studenta: 100 godzin
Efekty uczenia się - wiedza:	W1: Student ma wiedzę z zakresu metod diagnozowania i prognozowania koniunktury makroekonomicznej i koniunktury na rynkach finansowych (K_W02, K_W06). W2: Student charakteryzuje metody analizy fundamentalnej (K_W06, K_W08).
Efekty uczenia się - umiejętności:	U1: Student wskazuje metody prognozowania procesów finansowych i makroekonomicznych na potrzeby konkretnych zastosowań (K_U04). U2: Student identyfikuje metody i narzędzia analizy fundamentalnej oraz prawidłowo dobiera metody ilościowe do oceny złożonych zjawisk finansowych (K_U02, K_U04).
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:	K1: Student posiada kompetencje w zakresie analitycznego myślenia i otwartego poszukiwania rozwiązań złożonych problemów (K_K03).
Metody dydaktyczne podające:	- wykład konwersatoryjny
Skrócony opis:	Przedmiot poświęcony jest metodom diagnozowania i prognozowania koniunktury makroekonomicznej i koniunktury na rynkach finansowych, budowie strategii inwestycyjnych opartych na analizie makroekonomicznej i sektorowej oraz statystycznym metodom oceny kondycji spółek. Ponadto wprowadza także do zastosowań regresji kwantylowej w ocenie ryzyka. Prowadzony jest w formie 15-godzinnego wykładu, którego prerekwizytami są podstawy analizy finansowej i prognozowania.
Pełny opis:	Treści programowe: 1. Pojęcie cyklu koniunktury i cyklu giełdowego; cechy morfologiczne cykli W1 U1 2. Metody dekompozycji szeregów czasowych W1 U1 3. Metody oceny i prognozowania koniunktury W1 U1 K1 4. Związki cykli koniunktury z cyklami giełdowymi; strategie inwestycyjne oparte na cyklu koniunkturalnym i rotacji sektorowej W2 U2 K1 5. Prognozowanie kondycji firmy i klasyfikacja spółek W2 U2 6. Nowoczesne metody badania ryzyka W2 U2 K1
Literatura:	Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003. M. Doman, R. Doman, Modelowanie zmienności i ryzyka, Oficyna Wydawnicza WoltersKluwer, Kraków 2009. M. Drozdowicz-Bieć, Cykle i wskaźniki koniunktury, POLTEXT, Warszawa 2012. M. Gruszczyński, Empiryczne finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2012. M. Osińska, Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
Metody i kryteria oceniania:	Egzamin pisemny - W1 (+++), W2 (+++), U1 (+++), U2 (+++), K1 (+) Dyskusja - K1 (+++)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.