Analiza fundamentalna i prognozowanie koniunktury
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 1100-12-F22-IF-AFiPK |
Kod Erasmus / ISCED: |
04.302
|
Nazwa przedmiotu: | Analiza fundamentalna i prognozowanie koniunktury |
Jednostka: | Katedra Ekonometrii i Statystyki |
Grupy: |
Finanse i rachunkowość, 2 rok II stopnia, PRK, sp. inżynieria finansowa Finanse i rachunowość - plan studiów 2 rok 2 stopnia |
Punkty ECTS i inne: |
(brak)
|
Język prowadzenia: | polski |
Wymagania wstępne: | Podstawy analizy finansowej, podstawy prognozowania |
Całkowity nakład pracy studenta: | Czas pracy z nauczycielem: 15 godzin wykładu i 5 godzin konsultacji Czas pracy własnej: 20 godzin przygotowania do zajęć, 60 godzin przygotowania do egzaminu Łączny czas pracy studenta: 100 godzin |
Efekty uczenia się - wiedza: | W1: Student ma wiedzę z zakresu metod diagnozowania i prognozowania koniunktury makroekonomicznej i koniunktury na rynkach finansowych (K_W02, K_W06). W2: Student charakteryzuje metody analizy fundamentalnej (K_W06, K_W08). |
Efekty uczenia się - umiejętności: | U1: Student wskazuje metody prognozowania procesów finansowych i makroekonomicznych na potrzeby konkretnych zastosowań (K_U04). U2: Student identyfikuje metody i narzędzia analizy fundamentalnej oraz prawidłowo dobiera metody ilościowe do oceny złożonych zjawisk finansowych (K_U02, K_U04). |
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne: | K1: Student posiada kompetencje w zakresie analitycznego myślenia i otwartego poszukiwania rozwiązań złożonych problemów (K_K03). |
Metody dydaktyczne podające: | - wykład konwersatoryjny |
Skrócony opis: |
Przedmiot poświęcony jest metodom diagnozowania i prognozowania koniunktury makroekonomicznej i koniunktury na rynkach finansowych, budowie strategii inwestycyjnych opartych na analizie makroekonomicznej i sektorowej oraz statystycznym metodom oceny kondycji spółek. Ponadto wprowadza także do zastosowań regresji kwantylowej w ocenie ryzyka. Prowadzony jest w formie 15-godzinnego wykładu, którego prerekwizytami są podstawy analizy finansowej i prognozowania. |
Pełny opis: |
Treści programowe: 1. Pojęcie cyklu koniunktury i cyklu giełdowego; cechy morfologiczne cykli W1 U1 2. Metody dekompozycji szeregów czasowych W1 U1 3. Metody oceny i prognozowania koniunktury W1 U1 K1 4. Związki cykli koniunktury z cyklami giełdowymi; strategie inwestycyjne oparte na cyklu koniunkturalnym i rotacji sektorowej W2 U2 K1 5. Prognozowanie kondycji firmy i klasyfikacja spółek W2 U2 6. Nowoczesne metody badania ryzyka W2 U2 K1 |
Literatura: |
Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003. M. Doman, R. Doman, Modelowanie zmienności i ryzyka, Oficyna Wydawnicza WoltersKluwer, Kraków 2009. M. Drozdowicz-Bieć, Cykle i wskaźniki koniunktury, POLTEXT, Warszawa 2012. M. Gruszczyński, Empiryczne finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2012. M. Osińska, Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006. |
Metody i kryteria oceniania: |
Egzamin pisemny - W1 (+++), W2 (+++), U1 (+++), U2 (+++), K1 (+) Dyskusja - K1 (+++) |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.