Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza fundamentalna i prognozowanie koniunktury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F22-IF-AFiPK
Kod Erasmus / ISCED: 04.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość podatków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza fundamentalna i prognozowanie koniunktury
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: Finanse i rachunkowość, 2 rok II stopnia, PRK, sp. inżynieria finansowa
Finanse i rachunowość - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy analizy finansowej, podstawy prognozowania

Całkowity nakład pracy studenta:

Czas pracy z nauczycielem: 15 godzin wykładu i 5 godzin konsultacji

Czas pracy własnej: 20 godzin przygotowania do zajęć, 60 godzin przygotowania do egzaminu


Łączny czas pracy studenta: 100 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma wiedzę z zakresu metod diagnozowania i prognozowania koniunktury makroekonomicznej i koniunktury na rynkach finansowych (K_W02, K_W06).


W2: Student charakteryzuje metody analizy fundamentalnej (K_W06, K_W08).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student wskazuje metody prognozowania procesów finansowych i makroekonomicznych na potrzeby konkretnych zastosowań (K_U04).


U2: Student identyfikuje metody i narzędzia analizy fundamentalnej oraz prawidłowo dobiera metody ilościowe do oceny złożonych zjawisk finansowych (K_U02, K_U04).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student posiada kompetencje w zakresie analitycznego myślenia i otwartego poszukiwania rozwiązań złożonych problemów (K_K03).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest metodom diagnozowania i prognozowania koniunktury makroekonomicznej i koniunktury na rynkach finansowych, budowie strategii inwestycyjnych opartych na analizie makroekonomicznej i sektorowej oraz statystycznym metodom oceny kondycji spółek. Ponadto wprowadza także do zastosowań regresji kwantylowej w ocenie ryzyka. Prowadzony jest w formie 15-godzinnego wykładu, którego prerekwizytami są podstawy analizy finansowej i prognozowania.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pojęcie cyklu koniunktury i cyklu giełdowego; cechy

morfologiczne cykli W1 U1

2. Metody dekompozycji szeregów czasowych W1 U1

3. Metody oceny i prognozowania koniunktury W1 U1 K1

4. Związki cykli koniunktury z cyklami giełdowymi; strategie

inwestycyjne oparte na cyklu koniunkturalnym i rotacji sektorowej W2 U2 K1

5. Prognozowanie kondycji firmy i klasyfikacja spółek W2 U2

6. Nowoczesne metody badania ryzyka W2 U2 K1

Literatura:

Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.

M. Doman, R. Doman, Modelowanie zmienności i ryzyka, Oficyna

Wydawnicza WoltersKluwer, Kraków 2009.

M. Drozdowicz-Bieć, Cykle i wskaźniki koniunktury, POLTEXT, Warszawa 2012.

M. Gruszczyński, Empiryczne finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2012.

M. Osińska, Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny -

W1 (+++), W2 (+++), U1 (+++), U2 (+++), K1 (+)

Dyskusja -

K1 (+++)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.1.0-7 (2025-03-24)