Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prognozowanie koniunktury gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-E22-AG-PrKoG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie koniunktury gospodarczej
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: Ekonomia - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Ekonomia, 2 rok II stopnia, PRK, sp. analityka gospodarcza
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy ekonometrii i prognozowania
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń,

Konsultacje indywidualne do wykładu 15 godzin

Konsultacje indywidualne do ćwiczeń 15 godzin

Zaliczenie końcowe 5 godzin

Godziny pracy indywidualnej w trakcie semestru - 20 godzin

Przygotowanie projektu końcowego na zaliczenie ćwiczeń - 20 godzin,

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 20 godzin


Łączny nakład pracy: 125 godzin
Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student ma wiedzę na temat zaawansowanych narzędzi i metod analizy i prognozowania zjawisk gospodarczych (K_W01, K_W06).

W2. Student charakteryzuje narzędzia analizy koniunktury (K_W01, K_W06).
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student modeluje i prognozuje złożone zjawiska gospodarcze (K_U01, K_U02, K_U04).

U2. Student stosuje narzędzia służące do diagnozowania i prognozowania koniunktury (K_U01, K_U02, K_U04).
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student wykazuje umiejętność krytycznej analizy zjawisk i procesów gospodarczych i jest otwarty na dyskusje i wyzwania z tym związane (K_K02).
Metody dydaktyczne:


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
Skrócony opis:

Przedmiot traktuje o metodach analizy procesów gospodarczych, w tym głównie metodach diagnozowania i prognozowania koniunktury gospodarczej. Prerekwizytami są kursy z ekonometrii oraz prognoz i symulacji.
Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład:

I. Pojęcie i klasyfikacja cykli koniunkturalnych; Cechy morfologiczne cyklu koniunkturalnego; Miary aktywności gospodarczej - 2h, W1

II. Metody dekompozycji szeregów czasowych - filtry liniowe, filtry pasmowo-przepustowe - 2h, W1

III. Jedno- i dwuwymiarowa analiza spektralna; wprowadzenie do analizy czasowo-skalowej - 6h, W1, W2

IV. Metody oceny i prognozowania koniunktury; budowa wskaźników koniunktury; prognozowanie procesów nieliniowych; prognozy łączone - 4h, W2

V. Badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych i asymetrii reakcji gospodarek na szoki; modele SVAR i CVAR - 2h, W1, W2

Ćwiczenia:

I. Jedno- i wielowymiarowe metody dekompozycji szeregów czasowych - 4h, K1, U2:

- filtr Hodricka-Prescotta vs boosted HP filtr,

- filtry Baxtera-Kinga, Christiano-Fitzgeralda,

- dekompozycja Beveridge'a-Nelsona, dekompozycja Gonzalo-Grangera). Ocena własności wybranych filtrów liniowych

II. Modelowanie ekonometryczne w diagnozowaniu i prognozowaniu koniunktury gospodarczej - 4h, U1, U2 :

- zastosowanie koncepcji kointegracji progowej (test Endersa-Siklosa) w ocenie asymetryczności zależności między zmiennymi,

- zastosowanie modeli progowych (TAR, M-TAR) w prognozowaniu,

II. Jedno- i dwuwymiarowa analiza spektralna - 4h, K1, U1, U2:

- Identyfikacja składowych cyklicznych w procesach gospodarczych,

- Badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych i współbieżności z np. cyklami giełdowymi

IV. Modele VAR w analizie asymetryczności zależności między zmiennymi - 3h, K1, U1, U2

- badanie przyczynowości w sensie Grangera w dziedzinie częstości - test Breitunga-Candelona

- ocena asymetrii reakcji gospodarek na szoki popytowe i podażowe (w tym dekompozycji Blancharda-Quah)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Drozdowicz-Bieć, Cykle i wskaźniki koniunktury, POLTEXT, Warszawa 2012.

R. Barczyk, K. Konopczak, M. Lubiński, K. Marczewski, Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Literatura uzupełniająca:

Geise A. (2018) Asymetria reakcji gospodarek na cenowe szoki naftowe na przykładzie państw UE, Wydawnictwo UMK, Toruń

Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.

L. Talaga, Z. Zieliński, Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym,PWN, Warszawa 1986

R. Barczyk, L. Kąsek, M. Lubiński, K. Marczewski, Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006.

J. Bruzda, Amplitude and phase synchronization of European business cycles – A wavelet approach, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics,

V. Zarnowitz, A. Ozyildirim, Time Series Decomposition and Measurement of Business Cycles, Trends and Growth Cycles, Journal of Monetary Economics, 53 (2006).
Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest projekt końcowy (80%) oraz ocena ciągła aktywności (20%).

Podstawą zaliczenia wykładu jest test końcowy pisemny (forma testowo-opisowa) (100%)

W1 - praca na ćwiczeniach +, egzamin +++

W2 - praca na ćwiczeniach +, egzamin +++

U1 - projekt końcowy +++

U2 - projekt końcowy +++

K1 - obserwacja ++, dyskusja +++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda
Prowadzący grup: Andrzej Geise
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Geise
Prowadzący grup: Andrzej Geise
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład:

I. Pojęcie i klasyfikacja cykli koniunkturalnych; Cechy morfologiczne cyklu koniunkturalnego; Miary aktywności gospodarczej - 2h, W1

II. Metody dekompozycji szeregów czasowych - filtry liniowe, filtry pasmowo-przepustowe - 2h, W1

III. Jedno- i dwuwymiarowa analiza spektralna; wprowadzenie do analizy czasowo-skalowej - 6h, W1, W2

IV. Metody oceny i prognozowania koniunktury; budowa wskaźników koniunktury; prognozowanie procesów nieliniowych; prognozy łączone - 4h, W2

V. Badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych i asymetrii reakcji gospodarek na szoki; modele SVAR i CVAR - 2h, W1, W2

Ćwiczenia:

I. Jedno- i wielowymiarowe metody dekompozycji szeregów czasowych - 4h, K1, U2:

- filtr Hodricka-Prescotta vs boosted HP filtr,

- filtry Baxtera-Kinga, Christiano-Fitzgeralda,

- dekompozycja Beveridge'a-Nelsona, dekompozycja Gonzalo-Grangera). Ocena własności wybranych filtrów liniowych

II. Modelowanie ekonometryczne w diagnozowaniu i prognozowaniu koniunktury gospodarczej - 4h, U1, U2 :

- zastosowanie koncepcji kointegracji progowej (test Endersa-Siklosa) w ocenie asymetryczności zależności między zmiennymi,

- zastosowanie modeli progowych (TAR, M-TAR) w prognozowaniu,

II. Jedno- i dwuwymiarowa analiza spektralna - 4h, K1, U1, U2:

- Identyfikacja składowych cyklicznych w procesach gospodarczych,

- Badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych i współbieżności z np. cyklami giełdowymi

IV. Modele VAR w analizie asymetryczności zależności między zmiennymi - 3h, K1, U1, U2

- badanie przyczynowości w sensie Grangera w dziedzinie częstości - test Breitunga-Candelona

- ocena asymetrii reakcji gospodarek na szoki popytowe i podażowe (w tym dekompozycji Blancharda-Quah)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Drozdowicz-Bieć, Cykle i wskaźniki koniunktury, POLTEXT, Warszawa 2012.

R. Barczyk, K. Konopczak, M. Lubiński, K. Marczewski, Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Literatura uzupełniająca:

Geise A. (2018) Asymetria reakcji gospodarek na cenowe szoki naftowe na przykładzie państw UE, Wydawnictwo UMK, Toruń

Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.

L. Talaga, Z. Zieliński, Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym,PWN, Warszawa 1986

R. Barczyk, L. Kąsek, M. Lubiński, K. Marczewski, Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006.

J. Bruzda, Amplitude and phase synchronization of European business cycles – A wavelet approach, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics,

V. Zarnowitz, A. Ozyildirim, Time Series Decomposition and Measurement of Business Cycles, Trends and Growth Cycles, Journal of Monetary Economics, 53 (2006).
Uwagi:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest projekt końcowy (80%) oraz ocena ciągła aktywności (20%).

Podstawą zaliczenia wykładu jest test końcowy pisemny (forma testowo-opisowa) (100%)

W1 - praca na ćwiczeniach +, egzamin +++

W2 - praca na ćwiczeniach +, egzamin +++

U1 - projekt końcowy +++

U2 - projekt końcowy +++

K1 - obserwacja ++, dyskusja +++

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Geise
Prowadzący grup: Andrzej Geise
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Treści programowe:

Wykład:

I. Pojęcie i klasyfikacja cykli koniunkturalnych; Cechy morfologiczne cyklu koniunkturalnego; Miary aktywności gospodarczej - 2h, W1

II. Metody dekompozycji szeregów czasowych - filtry liniowe, filtry pasmowo-przepustowe - 2h, W1

III. Jedno- i dwuwymiarowa analiza spektralna; wprowadzenie do analizy czasowo-skalowej - 6h, W1, W2

IV. Metody oceny i prognozowania koniunktury; budowa wskaźników koniunktury; prognozowanie procesów nieliniowych; prognozy łączone - 4h, W2

V. Badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych i asymetrii reakcji gospodarek na szoki; modele SVAR i CVAR - 2h, W1, W2

Ćwiczenia:

I. Jedno- i wielowymiarowe metody dekompozycji szeregów czasowych - 4h, K1, U2:

- filtr Hodricka-Prescotta vs boosted HP filtr,

- filtry Baxtera-Kinga, Christiano-Fitzgeralda,

- dekompozycja Beveridge'a-Nelsona, dekompozycja Gonzalo-Grangera). Ocena własności wybranych filtrów liniowych

II. Modelowanie ekonometryczne w diagnozowaniu i prognozowaniu koniunktury gospodarczej - 4h, U1, U2 :

- zastosowanie koncepcji kointegracji progowej (test Endersa-Siklosa) w ocenie asymetryczności zależności między zmiennymi,

- zastosowanie modeli progowych (TAR, M-TAR) w prognozowaniu,

II. Jedno- i dwuwymiarowa analiza spektralna - 4h, K1, U1, U2:

- Identyfikacja składowych cyklicznych w procesach gospodarczych,

- Badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych i współbieżności z np. cyklami giełdowymi

IV. Modele VAR w analizie asymetryczności zależności między zmiennymi - 3h, K1, U1, U2

- badanie przyczynowości w sensie Grangera w dziedzinie częstości - test Breitunga-Candelona

- ocena asymetrii reakcji gospodarek na szoki popytowe i podażowe (w tym dekompozycji Blancharda-Quah)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Drozdowicz-Bieć, Cykle i wskaźniki koniunktury, POLTEXT, Warszawa 2012.

R. Barczyk, K. Konopczak, M. Lubiński, K. Marczewski, Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Literatura uzupełniająca:

Geise A. (2018) Asymetria reakcji gospodarek na cenowe szoki naftowe na przykładzie państw UE, Wydawnictwo UMK, Toruń

Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.

L. Talaga, Z. Zieliński, Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym,PWN, Warszawa 1986

R. Barczyk, L. Kąsek, M. Lubiński, K. Marczewski, Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006.

J. Bruzda, Amplitude and phase synchronization of European business cycles – A wavelet approach, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics,

V. Zarnowitz, A. Ozyildirim, Time Series Decomposition and Measurement of Business Cycles, Trends and Growth Cycles, Journal of Monetary Economics, 53 (2006).
Uwagi:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest projekt końcowy (80%) oraz ocena ciągła aktywności (20%).

Podstawą zaliczenia wykładu jest test końcowy pisemny (forma testowo-opisowa) (100%)

W1 - praca na ćwiczeniach +, egzamin +++

W2 - praca na ćwiczeniach +, egzamin +++

U1 - projekt końcowy +++

U2 - projekt końcowy +++

K1 - obserwacja ++, dyskusja +++
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)