Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie l 1000-M2SEMmgrl
Semestr letni 2020/21
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie l 1000-M2SEMmgrl
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 16:00 - 18:00
(sala nieznana)
każdy czwartek, 16:00 - 18:00
(sala nieznana)
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Oleksandr Gomilko
Literatura:

) J. Jakubowski, A. Palczewski. M. Rutkowski, Ł. Stettner.

Matematyka finansowa, instrumenty pochodne. WNT 2003.

2) J. Jakubowski. Modelowanie rynków finansowych. SCRIPT 2006.

2) I. Karatzas, S.E.Shreve. Brownian Motion and Stochastic

Calculus. Springer-Verlag 1998.

3) M. Musiela, M Rutkowski. Martingale Methods in Financial

Modeling. Springer 1998.

4) B. Oksendal. Stochastic

Differential Equations. Springer--Verlag 1992.

6) R. Wieczorkowski, R. Zieliński. Komputerowe generatory liczb losowych. WNT 1997.

Zakres tematów:

Seminarium jest powiązane z Wykładem Monograficznym ,, Stochastyczne równania różniczkowe i ich zastosowania" i będzie dotyczyło podstaw teorii procesów stochastycznych i stochastycznych równań różniczkowych oraz ich ich zastosowań w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej oraz w teorii kolejek. Dlatego przydatna będzie dobra znajomość podstaw teorii prawdopodobieństwa. Początkową tematyką seminarium będą zagadnienia związane z generatorami liczb losowych, generatorami rozkładów niejednostajnych, symulacją zmiennych losowych i wektorów losowych. Następnie zajmiemy się symulacją trajektorii procesów stochastycznych i rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych oraz zagadnieniami dotyczącymi bezpośrednio tematyki prac magisterskich. Przewiduję, że tematy prac magisterskich będą bezpośrednio związane z modelowaniem zagadnień finansowych i z teorią kolejek. Punktem wyjścia będą uogólnienia klasycznych modeli Blacka Scholesa, Cramera Lundberga i kolejek typu M/M/1. Przykładowe tematy prac:

1) Wycena opcji na rynku finansowym z procesem "X".

2) Modele rynku finansowego dla akcji przynoszących zmienne dywidendy.

3) Modelowanie procesu nadwyżki ubezpieczyciela za pomocą procesu "Y".

4) Modelowanie długości kolejki dla serwera o ograniczonej pojemności.

itp.

Metody dydaktyczne:

Seminarium będzie prowadzone w sposób tradycyjny. Mniej więcej raz w semestrze przewidziane są samodzielne wystąpienia jego uczestników z krótkimi referatami dotyczącymi najpierw zagadnień symulacyjnych, a następnie zagadnień związanych z tematyką przyszłych prac magisterskich.

Metody i kryteria oceniania:

Głównym kryterium zaliczenia wykładu monograficznego i seminarium będzie udział w zajęciach seminaryjnych, w tym przygotowanie wystąpień na zadane tematy.

Uwagi:

4zas, 4mef

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.